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CTA策略:bwin娱乐、全合约模式下回测结果的差异探讨
发布时间:2018-04-05 02:19

CTA谋略是由于对象是向前合约。,这么,必然发生的地会对决变化的成绩。。这么,CTA谋略的试验有两种运转方式。,一种是用bwin娱乐记载,一种是运用迷住和约记载。。

一、登月和约:成绩与算法

1、主力合约

譬如,朝着ic, 2017年5月6日 有ic1705, IC1706,IC1709,ic1512四和约,在位的,ic1705,最大包容量(一万手),咱们碰撞把它看法是集成电路的首要和约。。万一咱们把集成电路的每日首要合约串肩并肩的,它也诞生了工夫序列的连续记载。。

2、单独要紧的成绩:你方式处置变化一个月的时间?

当IC市休会现时本月的第三个星期五(结算日),譬如,假定在2017年5月17日摆布,此刻可能性的这种情况。,换挡ic1706。

这一时间,价钱废料桶ic1705和ic1706产品,你可以运用额外股息起床招待的理念。。这般,放量戒简略的价钱废料桶。

3、月换挡算法

一般情况下,四月迁将停止类似的的起床招待。。只不过,在行进或反向两种差数的招待起床。权公开这时说明。。

我通常用真正的的方式。:

纵然IC1705由主力变非主力标价钱3000点,和ic1706从非主力3020点。,更确切地说,IC连续和约的价钱依然是3000。,那就是,在ic1706价钱应当成正除(不直线复原,按除除)规范化为3000,末日危途处置得很顺利地。。

4、主和约记载:衍生的特点

经过是你这么说的嘛!算法,咱们就可以收到IC连续主和约记载,此记载挑剔和约的真实记载。,更正确地说,这是记载的单独衍生物。,定做的自定义记载,以近便的谋略回试验。

把主和约记载用于谋略回测的文字,可以叫bwin娱乐文字。这是单独稀释的相近辨析用土覆盖。。

这种文字的优点是,回测谋略不喜欢特意思索登月和约的成绩,相形简略,近便的,别的,更快的运转一步,特殊合身的CTA隔夜谋略。

二、迷住和约材料

这是单独完整无缺的的和约用土覆盖。:

谋略回测,把迷住和约都放在谋略中,真实市的仿照,你需求ic1705运用ic1705,价钱同样净赚。。
除此之外,在战术中思索如此月。

三、两种用土覆盖的分别、反试验总算的差数

1、两种用土覆盖的分别

由此可见,全合约文字和bwin娱乐文字分别有:

(1)、完整无缺的的和约文字是在开端思索换挡的月成绩,而bwin娱乐文字是在谋略外前置词思索。
(2)、完整盟约用土覆盖是一种更为虚构的的围住。,而bwin娱乐文字是相近虚构的的文字。
(3)、相形于bwin娱乐文字,全和约文字逻辑更复杂、手术工夫长,可是脚背形的东西试验的总算更真实。;
(4)、完整盟约用土覆盖更合身的于后试验日用土覆盖。,bwin娱乐文字特殊合身的于隔夜谋略。

成绩是:这两者都有什么分别?设想碰撞T的事实?,正确度是多少?

2、反试验的差数性辨析

我选择了CTA的一两天内谋略,经辨析,如此谋略有两种文字,启闭工夫、次数是同上的。,这么,完整保护受雇杀人的枪手的差数。

不管怎样由于记载差数,事业高高兴兴地仓价钱在收盘后单独月内收盘。。

1、IC和Cu两个混合物的辨析

(1)集成电路的现实辨析:

记载段:[ 2015年4月16日至2016年3月31日] IC

主和约用土覆盖

2015 年 进项算术 : 1269172 市量: 322 平均率单一进项率:0.00204
2016 年 进项算术 : -188954 市量: 118 平均率单一进项率:

全记载文字:

2015 年 进项算术 : 1286375 市量: 322 平均率单一进项率:0.00205
2016 年 进项算术 : -192062 市量: 118 平均率单一进项率:

需求解说的是,自2015年9月12日,重新安放或安置碰撞本钱和市本钱(定单量Y,这不应归咎于这一天到晚的谋略。。

(2) 辨析铜

记载段:[ 2010年1月1日至2014年12月31日] cu
全记载文字:
2010 年 进项算术 : 121399 市量: 79 平均率单一进项率:0.00092
2011 年 进项算术 : -21440 市量: 80 平均率单一进项率:-0.00012
2012 年 进项算术 : -53475 市量: 91 平均率单一进项率:
2013 年 进项算术 : 86324 市量: 93 平均率单一进项率:0.00056
2014 年 进项算术 : -218825 市量: 447 平均率单一进项率:

主和约用土覆盖
2010 年 进项算术 : 120829 市量: 79 平均率单一进项率:0.00092
2011 年 进项算术 : -21236 市量: 80 平均率单一进项率:-0.00012
2012 年 进项算术 : -53538 市量: 91 平均率单一进项率:
2013 年 进项算术 : 86531 市量: 93 平均率单一进项率:0.00056
2014 年 进项算术 : -219262 市量: 447 平均率单一进项率:

可见,整体来看,万一工夫不长,如此所有物在1%里边。。万一是单独较长的公转,总使弯曲会减半音。。

裁定:运用主和约稀释S的边框是可以受理的。,总的说来,它不碰撞谋略的总算。。

2、碰撞差数的元素

整体来看,差数和约的差价、差数的工夫段、是你这么说的嘛!两种用土覆盖运用差数的混合物。,可能性有差数度数的碰撞。。

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